VaR的相关资料

不管受到多少质疑，各大商业银行和投资银行的财务报表显示，VaR框架已是现代风险管理的事实标准。我打算用接下来三个月的时间，对VaR框架进行一个全面的介绍，从历史到未来、从原理到算法、从逻辑框架到技术细节。这是酝酿了将近一个月的文章，原本打算写一个长篇文章，但随着资料的积累，也有了一些雄心，打算将这个领域彻底梳理一篇，到最后将完成若干篇文章，所有文章都将位于VaR Primer系列下。

这里先介绍下所参考的资料：

1、菲利普·乔瑞，风险价值VaR: 金融风险管理新标准，2010，是有关于其原理、背景和应用的最好的资料，目前已经有第三版。但第三版中文版的翻译极烂，我怀疑译者是在Google翻译上的基础上修改，某些地方可以看到明显的机器翻译的痕迹。书的英文原名为《Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd Edition)》，可在网上找到电子版。

2、Alan Laubsch, Risk Management: A Practical Guide, 1999，风险管理的实践指南。除了介绍VaR外，它还对VaR报告的内容和方式提供了建设性意见，同时也对风险管理的其它方法和其它风险的管理提供了建议。

3、Peter Zangari, RiskMetrics Technical Document , 1996，这是Risk Metrics还属于JP Morgan的一个部门时的关于VaR的技术文档，里面有大量关于VaR计算的技术细节。

4、Jorge Mina and Jerry Xiao. Return to RiskMetrics – the Evolution of a Standard, 2001，这是上面技术文档的升级版，此时Risk Metrics已从JP Morgan独立。

5、Pearson, Neil (2002). Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk. John Wiley & Sons，利用VaR做风险预算。

6、Risk Metrics Technique Documents，Risk Metrics在被Barra收购之前，由其research department撰写，在其网站上公布的VaR的计算细节和定期更新的最新技术进展。

该列表有待进一步补充，同时我会将所有与风险管理相关的资料放在risk manage下载栏目。

Q.E.D., ©zhiqiang, 2011.04.8。请参考右边的相关文章列表。