从AB和AC的相关系数推导BC的相关系数范围

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一个非常好的面试题。难度适中。

有三个随机变量 \(A\)\(B\)\(C\) ,已知 \(A\)\(B\) 之间的相关系数为 \(\rho\)\(A\)\(C\) 之间的相关系数也等于 \(\rho\) 。问 \(B\)\(C\) 的相关系数的取值范围。

1.解答1:

\(A, B, C\) 之间的协方差矩阵必须是半正定的(反向而言,任何半正定的矩阵都可以作为某个联合正态分布的协方差矩阵)。

假设 \(x\)\(B\)\(C\) 的相关系数,我们事实上只需要解下面的方程即可求解 \(x\) 的范围:

\[\text{det}\left(\begin{array}{ccc}1&\rho&\rho \\ \rho&1&x\\ x&1&\rho\end{array}\right) \geq 0\]

这是一个关于 \(x\) 的二次方程 \(x^2-2p^2x-(2p^2-1)\leq 0\) ,直接得到 \(x\in [2\rho^2-1,1]\)

同样的方法还可以解决下面这个题目:已知 \(n\) 个随机变量,它们两两之间的相关系数都是 \(\rho\) ,求 \(\rho\) 的可能取值范围。

2.解答2:

无妨假设 \(\text{var}(A)=1\)\(\text{var}(B)=1\)\(\text{var(C)}=1\) 。此时 \(B\)\(C\) 可以写成 \(A\) 和其它两个与 \(A\) 独立的随机变量的线性和:

\[\begin{array}{rcl}B&=&\rho A + \sqrt{1-\rho^2}B_1\\C&=&\rho A+\sqrt{1-\rho^2} C_1\end{array}\]

其中 \(B_1, C_1\) 都是与 \(A\) 独立的方差为1的随机变量。显然

\[\text{covar}(B_1,C_1)=\rho(B_1,C_1)\in[-1, 1]\]

从而:

\[\begin{array}{rcl}\rho(B,C) &=& \text{covar}(B,C) \\ &=&\text{covar}(\rho A + \sqrt{1-\rho^2} B_1,\rho A + \sqrt{1-\rho^2} C_1)\\ &=& \rho^2 \text{var}(A) + (1-\rho^2)\text{covar}(B_1,C_1) \\ &\in&[2\rho^2-1,1]\end{array}\]

3.解答3:

如果我们将随机变量想象成多维空间里的向量,那么相关系数就是向量之间的夹角的cos。也就是说 \(A\)\(B\)\(C\) 的夹角都是 \(\theta=\arccos\rho\)

从空间几何的角度看, \(B\)\(C\) 的夹角为 \([0, 2\theta]\) ,所以 \(B\)\(C\) 的相关系数范围为 \([\cos2\theta, \cos 0] = [2\rho^2-1,1]\)

 

Q.E.D.


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