标签: 对冲

  1. 假设我手里有一些股票,成分和指数差不多,想用股指期货去对冲,应该卖空多少数量的股指期货?
  2. 对于一个组合(比如一些债券的现券),假设使用另外一个资产(比如国债期货)进行对冲,那么不同的对冲数量下,组合 VaR 值的变化将如下图蓝线所示,对冲资产的 增量 VaR 将如红色线所示: