标签: 金融数学

  1. 经济金融 » CDO , CDS , 李祥林 , 金融数学

    2001 年, Journal of Fixed Income 上有篇论文题为 On Default Correlation: A Copula Function Approach 。这篇文章引入了衡量违约概率和违约相关性的模型,后来被交易员和评级公司广泛应用于 CDO 的定价和评级。2008 年该类产品的崩溃形成了次贷危机,也让其背后的作者李祥林声名大振。有人认为他是导致美国次贷危机的罪魁祸首,比如 wired 金融时报 都刊登了专栏报道,里面有相当多的八卦,我这篇文章的标题也是借用这些报导的标题。
  2. 经济金融 » 组合优化 , 金融数学 , 风险

    继续写 Mathematical techniques in finance 这本书的笔记,这是第二篇,第一篇是 One-Period 模型和无套利定价
  3. 投资 » 套利 , 资产定价模型 , 金融数学

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