标签: 压力测试

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    压力测试(或情景分析),是指一个组合在特定场合下的损失程度。在这个场景下,我们会假设某些因子的走势,然后计算组合当这些因子变动时所造成的损失。比如,我们可以假设利率曲线上移 100BP ,从而导致债券价格下跌造成损失。对于股票,通常假设指数的跌幅,然后通过股票与指数之间的关系(通常使用 Beta )来确定股票的损失。