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1. 压力测试中的连带效应
   2011-07-28, 风险管理 » 压力测试, 情景分析

   压力测试（或情景分析），是指一个组合在特定场合下的损失程度。在这个场景下，我们会假设某些因子的走势，然后计算组合当这些因子变动时所造成的损失。比如，我们可以假设利率曲线上移 100BP ，从而导致债券价格下跌造成损失。对于股票，通常假设指数的跌幅，然后通过股票与指数之间的关系（通常使用 Beta ）来确定股票的损失。