1. IT » 手机, 充电
    最近充电的时候,发现充电速度非常慢。手机插着充电宝,电量居然还在降低,充得还没用得快。在网上查了一下,才发现这个充电也大有门堂。
  2. 用手机上的微信读书快半年了。App 上显示的累计读书时间为 308 个小时。我越来越喜欢这个产品,给大家推荐推荐。
  3. 机器统治世界,其中一个重要的部分便是安全计算。而这一领域的开创性工作便是姚期智先生的「姚氏百万富翁问题」。相关的工作发表于 1982 年 FOCS 上的的《Protocols for secure computations》
  4. 碎碎念 » 奥数, 付云皓, IMO
    作者: 付云皓。发表于 2016 年 7 月份。作为两届 IMO 满分金牌,后来一直参与中国顶级奥数圈的教练、阅卷者和出题者工作,作者其对奥数的认识非常深刻。每个想学奥数或者对奥数有疑问的人都应该看一看。
  5. 一月份,很多股票业绩暴雷,就是突然出现大额亏损。其中「天神娱乐」预亏 73 到 78 亿,是自身总市值的将近两倍。
  6. 碎碎念 » 奥数
    一直以来,很多人都觉得奥数的发展需要政策扶植,比如高考加分和保送政策。这是完全没有搞清楚事实和因果关系。事实上,奥数受到的一直是政策打压而不是扶植。
  7. 数学 » 奥数
    最近的罗马尼亚数学大师赛,中国队的成绩成了舆论焦点。其实,最近几年,中国奥数的成绩比往年略有下滑,同时美国和韩国队在崛起。在此介绍一些我了解到的事情,供各位吃瓜群众参考。
  8. 想起比多中心的匿名投票协议,有一种很简单的使用盲签名的投票协议,可以做到匿名投票。
  9. 数学 » 奥数
    这次中国队在罗马尼亚数学大师赛败北,引起巨大的舆论论战,甚至上了人民日报的评论。以前从来没出现过这种情况。作为吃瓜群众,觉得特别有意思。
  10. 今天北京车牌摇号开奖,如果只有一倍概率,中签概率只有万分之四,估计这一辈子都中不了吧。北京车牌目前有巨大的利益,组织者如何保证其中没有猫腻呢?
  11. 最近在知乎上看到一篇回答,提到中国的人才踩踏效应。我以前也有类似看法。其实不光人力资源上,在商业模式上也是如此,共享单车就是一个典型的例子。作者写得很清楚,复制过来保留一份备份。
  12. 机器统治世界提到,随着科技的发展,我们可以直接用机器来替代政府。所谓机器统治世界,并不意味着机器是世界的主人。机器还是听命于人类,只不过以一种无法被干预的民主投票的方式。所以,机器统计世界的第一要解决的问题就是投票协议。
  13. 最近《流浪地球》的热映,掀起了科幻热潮。很多人都在为电影和小说里的情节和逻辑争论不休。而我更感兴趣的是政府形态。
  14. IT » 排版, Markdown
    很久以前,我就意识到中英文混排时,英文和中文之间加一个空格之后,排版会好看很多。为此,我还专门去找了处理 Markdown 文件的插件
  15. 就是我们这儿招人。有兴趣的单聊。
  16. 阅微堂从 2014 年之后更新比较少,这之间还关停过两次。每次关停都有一些网友过问,因为有些资料还比较有用。所以,在 2018 年年初开始的关停一年之后,我又把阅微堂给重启了。
  17. 最近半年, A 股市场的停牌股票断崖式地下降,目前每天停牌的股票不到 20 只,比例只有千分之五左右。这在全世界都是少有的。
  18. IT » Markdown, Pelican, Mkdocs
    最近写文档和写博客都开始用 markdown ,其中博客用得是Pelican,文档用Mkdocs。它们俩都用python-markdown模块来处理 markdown 文件。而这个模块支持扩展,可以大大提升 markdown 的表现力:
  19. 【流浪地球】(《科幻世界》杂志 2000 年 7 月第 7 期)。作者:刘慈欣。
  20. 编程 » C++, 内存检查, Linux
    获取程序占用的内存量,是一个诡异的需求。但程序写多了,有时候还真需要,尤其是代码运行出现问题的时候。
  21. 今天刚看了《疯狂的外星人》。电影片头说原著是《乡村教师》。但整个电影,除了出现外星人之外,和《乡村教师》一点关系都没有。
  22. 春节到了,又是了抢红包的时节。不过我对于这背后的数学和算法更感兴趣。
  23. 这是一个老问题,最近有老同学问起,就在这里提一下吧。
  24. 编程 » Linux, rsync
    在同步一个超大文件时,发现 rsync 并没有按照预期的同步一个文件。而使用md5sum检验文件内容时,原始文件和目标文件的内容并不一样。
  25. IT » WSL, SSH
    世界上最好的 Linux 发行版 Bash on Windows 已经升级到了 Ubuntu 18.04 ,并且提供越来越多的功能。下面是笔记,记录如何启动子系统的 SSHD 服务并设置开机自动启动,也顺带开机自动启动了子系统。
  26. 作者:刘慈欣。(《科幻世界》杂志 2002 年 1 月第 1 期)
  27. http://senlinzhan.github.io/2017/12/04/cpp-memory-order/ 写得最浅显易懂。记录一下以备查询。
  28. 《中国 2185》是科幻作家刘慈欣的未发表长篇处女作,完成于 1989 年 2 月。
  29. 移动平均\( \text{ema}(x,n)\) 是指按照如下方法计算指标
  30. 出现的一个场景是将函数指针用 void
  31. armadillo是一个线性代数 C++库,封装了blaslapack,提供更直观的接口。
  32. 编程 » Linux, Vim, 文件编码
    由于 UNICODE 的优势,目前推荐都用 UTF-8 进行编码。
  33. 编程 » GIT
    有时候不小心把一些大文件 commit 到了本地版本库,但往网络版本库同步时,因为文件过大被拒绝。如果在上传前,本地有多次提交,此时再在当前版本里删除这些大文件还不够,还需要把历史记录全删掉。效果要跟从来没提交过这些文件一样。
  34. 编程 » GIT
    git经常出现类似于HEAD detached at origin/development的错误提示。这是因为当前的 HEAD 没有位于任何一个分支上的缘故。
  35. 一个烦心事情是 pypyodbc 查询到的中文结果都显示为问号乱码,下面的代码可以解决这个问题。但会导致无法正常获取查询结果的字段名称(curser.description结果异常)。由于修改了 sys 全局设置,目前不清楚是否还有其它副作用。
  36. boost是除std外最常用的 C++库,覆盖很多常用操作。目前最新的版本是1.59.0
  37. 编程 » C++, 算法
    一个短小、高效的 C++函数,用来判断指定日期是星期几:
  38. 编程 » C++, C++11
    花括号初始化是C++11引入的一种初始化方法。
  39. 编程 » C++, GCC, 编译链接
    LD 在链接生成目标文件时,会从左到有扫描输入的依赖库,当依赖库之间也有依赖关系时,必须将「依赖别人的库」放在「被别人依赖的库」的前面。否则会链接失败!失败的症状有:
  40. 最近老遇到一个奇怪的问题。在 VS 2013 编译时,爆出很多警告:
  41. 编程 » C++, 编译错误
    在 gcc 中,存在继承关系的模版类,子类无法直接访问父类的成员,即使该成员是protectedpublic
  42. 编程 » C++
    C++的浮点数转整数有四种方法,直接类型转换、round、floor、ceil。其效果如下表:
  43. C++内存检查和性能分析工具 valgrind里介绍了 valgrind 的安装,以及用于效率分析 profiler 工具。valgrind 最本来的功能是内存检查。这篇文章做简单的介绍。
  44. 一个好用的 C++性能分析工具需满足几个条件:
  45. 假设我手里有一些股票,成分和指数差不多,想用股指期货去对冲,应该卖空多少数量的股指期货?
  46. Python 数据分析工具 pandas 中以 DataFrame 和 Series 作为主要的数据结构。
  47. 最近分级 A 的价格不断被打压,再加上股市处于下降通道,看跌期权价值不断提升,导致分级 A 出现一个历史上绝无仅有的买入机会。
  48. 最近新股收益率非常高。普通投资者直接申购新股,需手头有足够的对应交易所的股票市值,而且小资金申购新股纯属碰运气。证券从业人员也无法申购新股。一种替代的方式是申购打新基金。
  49. 前面文章已提到,阅微堂搬迁到了阿里云。受预算的限制,服务器只有单核的 CPU ,内存只有 1G ,同时又安装的是 windows 系统,导致服务器性能极低下。网络带宽也只有 1M (即最大理论下载速度只有 128k/s ),访问速度受到极大的影响。不得已,采取若干中方法降低服务器性能和带宽压力,提升页面访问和显示速度。
  50. 中金所于 2013 年 10 月份推出 5 年期国债期货合约(交易代码 TF ),预计 2015 年会继续推出 10 年期国债期货合约(交易代码 T )。
  51. 分级基金(分级基金是什么)的 A 类基金的定价是一个很有意思的话题。
  52. 12 月上旬,分级基金走出了波澜壮阔的大行情,部分基金的规模上升 100+倍,也让分级基金进入越来越多投资者的视野。这篇文章简单介绍什么是分级基金、分级基金的定价以及最近很火的套利交易。
  53. 投资 » 低风险投资
    我是最早从《低风险投资之路》中听到「低风险投资」这个词。这本书的作者从 2005 年开始,将所有家庭资金投入到股票市场,采用低风险投资的方式,至今总收益率已超过 10 倍。
  54. 由于 instantclick 不会重新运行位于 head 部分的 JavaScript 代码,而很多工具性软件,比如 MathJax、百度统计、Google Analytics、Google Code Prettify 等软件都是直接将 JS 文件插入到 head 区域。这导致这些工具在 instantclick 点击后失效,需要重新配置。
  55. 上一篇如何计算收益率中有一个例子,基金经理的表现挺好,但最后投资人的实际表现却相对较差。这意味着一项投资的最终表现依赖于多个影响因素,而绩效分解便是如何定量的将实际表现分解到这各个影响因素上去。
  56. 某些人对绩效评估和分解不屑一顾,认为没必要那么复杂,不就比比谁赚的钱多就行了吗?问题没有那么简单。
  57. 到当股指期货基差突然放大时,可通过买入现货,卖空股指的方式进行套利。但这个套利需要比较大的资金。比如 2014 年低,一手现货的市值高达 110 万,再加上期货保证金约 11 万,另还需要预留部分资金,保守估计至少要 140 万以上,才能进行一手股指期货的期现套利。
  58. 以前总是被教育说注释写得越详细越好,我自己写代码的时候也恨不得将每一步都用自然语言给它翻译一遍,如果没写注释就觉得不专业。后来看到健硕写的 notes ,再加上最近做一个东西,也有一些感受。
  59. 编程 » SQL
    现在 Access 用的人应该不多了,本来我以为我也不可能用这玩意儿,但最近在用 VBA 通过 SQL 处理数据时,发现它的语法是 Access 的语法。平时对 SQL Server 语法相对熟悉一些。下文总结了 Access 和 SQL Server 语法的差异。
  60. 中债的综合类指数除了中债综合以及新综合外,还有中债总指数、中债-公司信用类债券指数、中债信用债总指数。这些指数的名字取得很乱,幸好编制规则、样本选取方法都可以在中债网站上可以查到。下面简单摘要之:
  61. 一只普通债券一般会定期支付票息,这种票息收入可均摊到持有债券的每一天。在付息日之前,从上个付息日到当天均摊累计的债券利息被称为该债券当天的应付利息。它有简单的计算公式:
  62. IT » css, 打印
    最近碰到这个问题,我需要将网页打印成 PDF 文件。Chrome 可直接将网页保存(打印)为 PDF (无需安装 Adobe ),但式样跟网页上显示的截然不同。我测试了一下用法,了解了其中的一些原理和解决方法,总结如下。
  63. 投资 » 债券学院, 基点
    我在前面债券的敏感性里简单介绍过债券的 DV01 ,即俗称的基点价值。那篇文章还不够完整,我这里再补充一下。
  64. 编程 » Matlab, 并行计算
    我们知道 Matlab 不支持多重 parfor 循环。下面代码会出错:
  65. 编程 » Matlab
    在写 Matlab 程序时,函数的命名方式让人头疼,很难保证刚写的一个函数名在很久以前被用过,成为隐藏的一颗炸弹。
  66. 编程 » Matlab, 并行计算
    parfor适用于
  67. 编程 » Matlab
    Matlab 在启动时会自动运行脚本startup.m。在这个脚本里可以自动修改当前目录,修改显示方式等等。比如
  68. 编程 » Excel, lotus, VBA
    公司使用 Lotus ,我每天都通过 Excel 编写 VBA 代码自动调用 Lotus 发送邮件,发现一个奇怪的现象。一般我们通过下面的 VBA 代码指定邮件收件人:
  69. 之前写过一篇文章介绍个人所得税中的二逼年终奖扣税方法,其实中国的个人所得税的奇葩之处不只这一点,利息税也是其中的一种。
  70. 所有风险指标都需要从估值谈起。
  71. 小米路由器是小米最近推出的一款产品,其主要卖点是自带硬盘和迅雷下载。我买一个,已经用了一个星期,在这里说一下感受吧。
  72. 一个非常好的面试题。难度适中。
  73. 编程 » Matlab
    第一步,which函数可用来获取 Matlab 函数的全路径(包含路径和文件名)。
  74. 我将该问题重新提交到了 Microsoft Community ,有类似问题的请帮忙去点一下「我也是」(访问这里),督促微软早日发布补丁解决此问题。
  75. 更新一下之前写的Excel 的数据库类,将其改成函数的形式,调用更简单(省却了生成类实例的步骤)。现在这个代码在工作中用了一年多,已经比较健壮。若有问题,请留言指出或与我联系。
  76. 编程 » Excel, 数据库
    在前面的文章里,我已经提到Excel 数据本身可以当做一张 SQL 查询的数据表,并在 Excel 内进行数据库运算操作。数据库查询函数可以用我之前写的Excel 数据库操作函数类。我们可以用以下方式
  77. 比特币协议里使用了 ECDSA (椭圆曲线签名算法),我之前以为它和基于大数分解的 RSA 公钥密码体系差不多。这两天看了下维基百科,才发现它们之间的差异挺大。
  78. 风险管理 » VaR Primer
    一个场景是所有风险因子的表现序列。历史场景是指风险因子在历史上某天的实际表现,随机场景则是计算机随机模拟生成的。通常蒙特卡洛模拟法需生成至少 1000 个随机场景,然后计算组合在每个场景下的损益,最后取 5%分位点得到组合的 VaR 值。
  79. 之前对普通 Excel 文件,我都保存为默认的 xlsx 格式,带 vba 的保存为 xlsm 格式。最近从同事那里见到一个高大上的 excel 文件格式: xlsb。我学习了一下,觉得甚为强大,在此推荐一下。
  80. 简要分析我武生物的配售结果,因为规则很有趣,忍不住动笔算了一下内在的逻辑,同时配合质疑报道,看一下我武生物的配售到底有没有问题:
  81. 书评影评 » 电视剧
    最近机缘巧合,我接触到了日本短剧《世界奇妙物语》,看了最近几年的特别篇故事,感觉不错,在这里推荐之。
  82. 几天前,中行转债( 113001 )跌到 97 块钱左右(最新价格是 97.23 ),当时转股溢价率和纯债溢价率都特别低,我发了一条微博:
  83. 编程 » Excel
    在编辑 Excel 文件时经常遇到的一个问题是,我这边用得好好地,换台机器就变了个样,或者根本用不了。下面是我在日常工作中总结的一些避免这些情况的小技巧。
  84. IT » 比特币, 数字货币
    最近看到一篇文章Satoshi』s Genius: Unexpected Ways in which Bitcoin Dodged Some Cryptographic Bullets,国内有人翻译过(中本聪的天才:比特币以意想不到的方式躲开了一些密码学子弹)。里面说的第一个就是天才的中本聪并不是将公钥而是将公钥两次 HASH 之后作为比特币账户的地址,这可以让比特币系统抵抗量子计算机的攻击。
  85. 2007 年,我们讨论过一个算法问题, perfect shuffle ,据称是个微软面试题:
  86. IT » 比特币, 套利交易
    最近国内比特币突然大火,国内某交易所的成交量跃居世界第一。但让我倍感迷惑的地方是,目前国内的价格大大高于境外的价格。如下图所示:
  87. IT » DNS
    阅微堂之前一直使用 DNSPod 的 NS 服务器,用来解释 zhiqiang.org 的 DNS。Google 蜘蛛的访问报告多次提示有 DNS 解释错误,不过由于问题不严重没有重视。直到 11 月 10 日左右, Google 连续发送了访问失败的邮件,我才发现错误率已经超过 50%!也就是说 Google 对网站的抓取,有一半的时间访问失败。
  88. 我用了 Jawbone UP 不到一个月,在这里给出一点意见:那就是「千万别买 Jawbone UP」。主要原因有两点:质量问题、设计问题,或者还可以加上一个价格过高。
  89. 骑士资本是美国最大的经纪商和做市商之一, 2011 年它处理了超过 10%的美国上市股票交易量,在纽交所和纳斯达克交易所零售股票交易业务中排名第一。2012 年 8 月 1 日一次致命的交易系统故障中它损失 4.4 亿美元,接近破产边缘,最终被 Getco LLC 收购。2013 年,美国证监会对其处以 1200 万美元罚金。
  90. 【提示: GIF 动画图片较大,有时需等会儿才能显示动画效果。】
  91. 编程 » PowerPoint, 输入法
    最近 PowerPoint 打字速度慢就困扰着我。打字以后出现文字很慢,基本上我在键盘上狂敲十几个字,过了几秒钟才会慢慢的出来。长一点的段落我还需要先在别的地方写好,然后复制粘贴到 PPT。
  92. 键盘流(指尽量使用键盘,少动用鼠标,尤其不要在鼠标和键盘之间来回切换)是我追求的目标。我工作中用的最多的软件是 Excel ,写代码写的最多的是 Excel/VBA。用得多了自然比较关注工作效率,所以我在 Excel 键盘流上略有心得,这里给大家分享一下。网上有很全的快捷键列表,但那不是我想写的,因为太多记不下来不实用。这里只列举一下我在实际工作中的的确确总是在用的,为自己方便,也共享给大伙们。
  93. 电视机是家庭电器里最应该被智能化但却还没有的电器,乐视超级电视至少从宣传上离我想象中前进了一步。再加上它的确足够便宜, 60 寸的电视机只需要 7500 ,因此我在乐视超级电视发布的第一天购买了它。现在已经用了两个星期,我还是挺满意的。
  94. 户外 » 户外基础
    绿野上组织的活动一般都会给出「强度等级」。以下是强度等级的计算方法( lvye.org 版)和常见路线的强度等级:
  95. 最近阿里巴巴推出了余额宝,受到了非常多的人关注,有些评论认为它是对「银行」的一种颠覆性创新。这种评价有些过,因为余额宝背后是一种货币基金,而货币基金已经存在很多年。但虽然货币基金存在很长时间了,还是有很多人不清楚这种投资方式。
  96. 昨天,市人社局发布 2013 年度五险一金的缴费基数及其上下限。今年缴费基数增加了 551 元,而上限则达到了 15669 元,比去年的 14016 上升了约 12%。
  97. 投资 » 债券学院
    上海交易所和深圳交易所的债券质押式回购业务中,逆回购方可买入回购合约,获取利息收入;正回购方可以以账户里持有的债券折算成标准券后为抵押,卖出回购合约,从市场上融入资金。目前每天交易所回购融资量已经超过 1000 亿,为市场提供了大量流动性。
  98. 编程 » Matlab, 字体
    Matlab 默认字体为 Monospaced ,这是种逻辑字体,它在不同语言和操作系统上映射为不同的物理字体。一般在中文系统下, Monospaced 字体被映射到宋体。它很丑,我想换掉它。
  99. 美国国会对 CIO 亏损时间进行了调查,并发布了调查报告《JPMorgan Chase Whale Trades: A Case History of Derivatives Risk and Abuses》,下面摘取其中一部分。【未完全完成,先发这些】。
  100. IT » 比特币
    最近比特币兑美元的持续上涨,而上涨带来的新闻媒体报道又带来更多人的关注,导致比特币上涨速度越来越快,终于在 4 月 10 号摸高到了 260 美元。
  101. 前几天我接到中信银行客服的电话。银行声称可以给我提供 8 万元的信用贷款,该贷款可立即提取到银行借记卡里,然后我在 1 年内或 3 年内分期偿还。
  102. 碎碎念 » Google Reader, RSS
    Google Reader ,出生于 2005 年 10 月 7 日,逝于 2013 年 6 月 30 日。
  103. 数学 » 数学游戏, 概率
    蚁迹寻踪及其他数学探索》提到一个游戏:
  104. 风险管理 » 伦敦鲸
    去年摩根大通 CIO 部门亏损 58 亿,震惊了整个华尔街。今年 1 月 16 日,摩根大通公布了详细的调查报告。我以前也做过一些猜测(12),事后看有猜对的地方也有失误的地方。我在这里根据最新的报告再做一次总结。CIO 出现如此大的亏损,根源在内控和组织流程。但下面我主要介绍造成亏损的交易策略以及风险限额相关的事项。
  105. IT » 小米, 用户评测, 手机
    春节前买了一个电信版的小米 2 手机,春节后的周一上午到货。可我现在十分后悔,也在这里劝诫大家千万不要买这个手机。
  106. 这两天读了一些《量子江湖》。这本书有武侠、有科幻、有悬疑,情节架构和金庸武侠以及 20 世纪初的物理学进展互相关联,是一部非常有阅读快感的休闲读物。网上传闻作者陈怅毕业与哥伦比亚大学的金融工程专业,也是华尔街的一名 Quant ,可算同行也感到亲切。
  107. 编程 » VBA, Excel
    如果不提供错误处理方法,VBA在出错时会停留在出错之处。Excel/VBA 提供On Error关键词来处理程序运行过程中的错误,具体有下面两种用法:
  108. 下图是过去两年银行间隔夜回购的成本和交易所隔夜回购成本的对比图。
  109. VaR 随着市场的变动是一件让风险管理者为难的事情:
  110. 基于@FixedIncomeAnalyst 的成果,我制作了一份完整的中国银行间和交易所债券编码和名称定义规则,并为每条规则找了个例子。如有错误请指出。
  111. 这一两年,股权质押融资发展非常迅速,其风险却没有被充分认识。
  112. 编程 » Excel
    Excel 中可设置每个单元格显示数字和文本的格式:
  113. 编程 » Java, Matlab
    Matlab 2008b 才开始引入 containers.Map ,这是 Matlab 唯一的数据结构(这里的数据结构是指自带一定逻辑性的数据结构,不包括普通数据类型)。如果要有其它,比如 Queue、Set 等数据结构,只能自己编写一个。File Exchange 上有不少人做过这个工作,我也写过Queue、List、Vector 的 Matlab 对象。不过 Matlad 的面向对象编程效率极低,这种方法只能用于不太注重效率的场合。解决这个问题的另外一个方法是使用 Java 对象。
  114. 平时电视看得极少。有时候看看电影或电视剧,都是从网上下载或者看在线视频。俺家里的歌华有线电视欠费快两个月,一直没有续费,但没觉得生活中少了些什么,可见电视对我来说没什么用处。
  115. 对于一个组合(比如一些债券的现券),假设使用另外一个资产(比如国债期货)进行对冲,那么不同的对冲数量下,组合 VaR 值的变化将如下图蓝线所示,对冲资产的增量 VaR将如红色线所示:
  116. 如果登陆过某台 winodws 的网上邻居共享,而且是用帐号登陆,在第一次登陆时如果选择了记住密码,那么以后再登陆那台服务器的共享就不用输入帐号和密码了。
  117. 投资 » 期权, 期权策略
    使用简单的期权,可以组合成各种各样的回报。现实中一些较为复杂的结构式期权通常可以认为是一些普通期权的组合,比如当年造成中信泰富巨亏的澳元外汇结构性期权,基本上可以认为买入一系列的外汇看涨期权,同时卖出一系列的外汇看跌期权。
  118. 2014-03-25 更新:我已经将该类修改成函数形式,并增加新功能,参见更新 Excel 的数据库查询函数库
  119. 以前发过一个编辑和发送 Outlook 邮件的 Excel/VBA 脚本。最近公司不让用 Outlook ,强制使用 IBM Lotus Notes ,我又写了一个编辑和发送 Lotus 邮件的 VBA 脚本。
  120. Excel 多表合并和查询是一个应用很广泛的问题。下面是一个简单的例子,我们需要从两张数据表里,得出每个行业的股票波动率平均值。第一个数据表保存了股票和行业的对应关系,有两列,第一列为股票名,第二列为每只股票对应的行业。第二张表保存了各个股票在各个交易日的收盘价和前收盘价,有四列,第一列是股票名,第二列为交易日,第三列和第四列分别为股票在这个交易日的前收盘价和收盘价。
  121. 经济金融 » CFA, FRM
    今年我幸运地通过 CFA 和 FRM 的最后一次考试,顺利结束 CFA 和 FRM 的考试之旅。下面是对这两个考试的介绍和我的一些想法。
  122. 数学 » 概率, 数学之美
    这个题目是当年北大概率课上陈大岳老师出的练习题目,当时是一个简单情形,球上 4 个点组成的四面体包含球心的概率。最近在 MITBBS 上看到又有人提及。我在这里写一下解答。
  123. 数学 » 赌博
    何时适合而止中,我们提到一个有趣的硬币问题,抛一个硬币,选择合适的时点,使得正面数与总次数的比值最大。这个问题目前还没有被完全解决,之前我们也只是用模拟法逼近了一下结果
  124. 最佳约会策略里,我们提到,如果有 100 个女孩可以顺序挑选,那么最好的方法是先看前 37 个,然后在剩下的女孩里选择当时最好的那个女孩,这样有接近 40%的概率挑选到最好的那个女孩。同时,不可能有更好的策略
  125. 编程 » Excel
    此篇为学习笔记。
  126. 编程 » Excel
    最近看到一个比较有趣的问题, Excel 中以下表达式代表什么含义:
  127. 国外的很多做高频交易的对冲基金的一大准则便是不要持仓过夜。在国内投资股票也一样,除去无法把握隔夜风险的判断以外,还有一个原因:
  128. 这个列表来自于 eFinancial News 的 Tara Loader Wilkinson ,总结了历史上 10 次因为交易员的误操作导致的市场变动或重大损失。
  129. FRM 的官方机构 GARP 提供一个 Garp Membership 的服务。订阅这个服务后,可以看Risk Professional Magazine杂志,还可享受一些乱七八糟的服务。但这个服务需收取 195 美元的年费,像我这种劳动人民都不想要这种服务。这个服务的头年是免费的(因为你为了考试交了很多考试费,所以免费送了你一年 membership )。而较为坑爹的是,在你注册的时候,它默认勾选上了自动续费。所以当你第一年免费 membership 到期后,你便会被自动从信用卡里扣除你的第二年年费。
  130. 美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权,欧式期权则只能在期权到期日行权。从这个角度上看,美式期权的价值不低于同样条款(指同样标的、到期日和行权价)的欧式期权。
  131. 该文为学习总结笔记。逐步完善中。
  132. 今年 5 月份网络上流传一篇新闻报道《基金回报率低于活期存款 QFII 十年投资收益翻番》,内容是这样的:
  133. 最近德国国债市场出现了很奇怪的现象。一方面是现券价格大幅上涨,收益率暴跌,德国 5 年期国债收益率从 1 年前的 2.38%下跌到目前的 0.33%;另一方面是 CDS 利差大幅飙升,五年期 CDS 利差从 1 年前的 37BPs 上升到目前的 103BPs。
  134. 最近市场上关于 JP Morgan伦敦鲸 Bruno Iksil又有了一些新的猜测,下面是我的一些总结。当然 Bruno Iksil 的具体交易目的至今还是一个谜,只能期待更多的官方披露。
  135. 2010 年,汇丰银行的 FX Quantitative Strategy Group 在研究报告Risk on – risk off』: the full story中提出了 RORO 现象。前几天,汇丰又发布了研究报告Risk On - Risk off: Fixing a broken investment process,对该理论进行了更多阐述。
  136. 最近一个比较好玩的是 JP Morgan 出了一个伦敦鲸。
  137. 编程 » Shell, VBA
    某些时候,我们需要在 Excel 中调用命令行或者 Bash 脚本, VBA 可以通过 Shell 函数很方便地做到这一点。以下用ipconfig /all来举例,这条命令行语句用来获得机器的网路配置信息,包括 IP、网关等信息。它可以替换成任何一个 bash 脚本和命令行代码。
  138. 数学 » 悖论, 头脑风暴
    最有名的关于换还是不换的问题是三门问题,已经被研究得比较透彻。这里想说的是另外一个悖论。
  139. 2001 年, Journal of Fixed Income 上有篇论文题为On Default Correlation: A Copula Function Approach。这篇文章引入了衡量违约概率和违约相关性的模型,后来被交易员和评级公司广泛应用于 CDO 的定价和评级。2008 年该类产品的崩溃形成了次贷危机,也让其背后的作者李祥林声名大振。有人认为他是导致美国次贷危机的罪魁祸首,比如wired金融时报都刊登了专栏报道,里面有相当多的八卦,我这篇文章的标题也是借用这些报导的标题。
  140. IT » LaTeX, MathJax, 数学公式
    如果让我投票最优秀的开源项目,我会投给MathJax。MathJax 是一个 JavaScript 引擎,用来显示网络上的数学公式。阅微堂上所有数学公式都用 LaTex 写出,通过 MathJax 来显示。
  141. 我最近阅读了一些 CDS 的文档,觉得这个东西在交易层面和操作层面有一些不靠谱。
  142. 碎碎念 » 车牌摇号
    北京车牌摇号人数已经逼近 100 万,我之前测算「北京摇中号有多难」所设立场景的上界。现在看来我的估计还是有些保守。这个政策执行了一年多,争议比较大。我总结了一下比较流行的看法,大家可以对号入座:
  143. 经济金融 » CDS
    对于由 ISDA 定义的标准 CDS ,有几类触发 CDS 的信用事件:
  144. Allen&Overy 是世界上最有名的律所之一。它在去年 10 月份公布了一份关于主权 CDS 的的报告,里面详细描述了主权 CDS 的清算流程和触发 CDS 的信用事件。这些内容与当前希腊的 CDS 紧密相关。我摘录一下其中的主要内容,并翻译成中文。这一篇先谈 CDS 的相关决策和清算流程。等有空再谈什么样的事件会触发主权 CDS。
  145. 一大晚上看到 ISDA 发布了公告(公告链接)表示希腊债券重组目前尚未构成信用事件:
  146. 我之前一直对 Delta (\( \Delta\) )和 Gamma (\( \Gamma\) )等 Greeks 指标理解得比较模糊,今晚上用笔认真推导了一下,以下是总结。数学公式永远是最清晰的表达方式。
  147. 我写了一个期权到期收益结构的 Excel 模板。欢迎大家无聊的时候使用。
  148. 这本书是我两年前看的。但当读到下面这段又让我想起这本书:
  149. 彭博的 BDP(Bloomberg Data Point)和 BDH(Bloomberg Data History)是两个非常有用的 Excel 函数,其中前者用来获取点数据(最新),后者用来获取历史序列数据(当然也可以为历史点数据)。
  150. 2012 年 3 月 20 日到期的 145 亿欧元的债务,使得这一天成为希腊债务危机的一个关键时点。Troika为第二轮救助所要求的减值私人投资者债务也成为焦点。
  151. 网络的力量太大,这两次把问题放到网上不到半天,这些问题不但被解答,而且连出处都被翻出来了。这让我自己少了很多思考的乐趣。以后不能把问题太快放到网上。
  152. 上个月写的二逼年终奖扣税方法果壳引用,甚受鼓舞。年终奖的扣税规则比较二逼,但我们在政府修改税法之前只能容忍它。相反地,我们可以充分利用其规则,进行一定程度的避税。
  153. 1970 年,年仅 22 岁的 Yasuo Hamanaka (滨中泰男)加盟日本 Sumitomo 公司(住友商社),后来成为有色金属的首席交易员。从 1986 年他开始征战 LME (伦敦金属交易所)的金属铜。因为长期占据全球铜交易量的 5%,江湖人称之 Mr. 5%和 Mr. Copper ,又因为他姓 Hamanaka 且投资风格极其坚强,欧美同行称其 Mr. Hammer ,「锤子先生」。
  154. 最大回撤是一个重要的风险指标。对于对冲基金和数量化策略交易,这个指标比波动率还重要。
  155. 这个 Excel 模板使用参数法和历史法计算资产组合的VaR,两个函数分别是 ParaVaR 和 HistVaR ,是以前写的VaR Primer的一个实现。具体使用方法可参考模板以及 VBA 的代码注释。
  156. IT » 比特币
    今年 6 月份,我在bitcoin 的技术和金融缺陷一文中提出了Bitcoin的一些技术上和金融上的缺陷,其中一条是认为 Bitcoin 并不完全是匿名的:
  157. 巴林银行是英国最古老的投资银行,成立于 1763 年。由于   尼克 李森( Nick Leeson )未经授权在新加坡国际货币交易所( SIMEX )从事日经 225 股票指数期货合约交易失败,致使巴林银行亏损 8.3 亿英镑,这远远超出了该行的资本总额( 3.5 亿英镑)。银行破产后,以 1 英镑的象征性价格被荷兰国际集团收购。
  158. 在 slashdot 上看到一篇科技新闻,两个数学家(其中一个来自于 MIT )和一个计算机学家,在 arXiv 上发表了一篇论文《HOW TO GAMBLE IF YOU』RE IN A HURRY》(PDF 版链接),是最近几天很热门的一条新闻。
  159. 年终奖多一块钱,税后反而少一千多。微博上有人在质疑这一点。但这是真的。咱们国家对于奖金所得税的扣税方式是证明政府部门二逼的最佳案例之一。
  160. BASEL 的框架要求所有使用内部模型法计量市场风险必须要进行回溯测试。回溯测试可以:
  161. 投资 »
    一般而言,如果企业要与外行进行场外衍生品交易(OTC Derivative),那么它就得交易前与银行签订ISDA协议。
  162. MGRM ( Metallgesellschaft Refining and Marketing )是德国公司 MG ( Metallgesellschaft )的美国子公司。1992 年, MGRM 执行了一种管理人员认为有利可图的商业策略。MGRM 卖给客户大量合约,承诺在 10 年内以固定价格(高于当前价格)卖出石油。为了对冲风险, MGRM 在期货和 SWAP 市场买入短期石油期货。
  163. 美国长期资本管理公司( LTCM ),是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金,拥有两个诺贝尔经济学奖获得者。在 1994 年到 1997 年间,它的业绩辉煌而诱人,以成立初期的 12.5 亿美元资产净值迅速上升到 1997 年 12 月的 48 亿美元,每年的投资回报为 28.5%、42.8%、40.8%和 17%, 1997 年更是以 94 年投资 1 美元派 2.82 美元红利的高回报率让 LTCM 身价倍增。
  164. 1994 年, Kidder Peabody 公司爆出丑闻,其政府债券交易室利用公司估值和计算盈亏的漏洞,在过去两年共产生了 3.5 亿美元的虚假收入。错误被发现后,公司追溯调整产生 3.5 亿美元的亏损,导致成立超过 130 年的公司被收购后在历史上消失。
  165. 除纸黄金等大宗商品期货,沪深 300 股指期货等金融期货外,不知道有多少人知道天气期货这玩意儿。
  166. 编程 » Matlab, 编译器
    现在比较新的电脑基本上都是 64 位的 CPU , Matlab 也是 64 位的版本,但 64 位的 Matlab 没有自带编译器,需另行安装编译器。下面是方法之一:
  167. 编程 » Excel, VBA
    无意中发现一个 Excel VBA 对待参数的一个"不正常"现象。这种处理方式可能无意中导致程序结果错误,而且你很难发现你的错误所在:
  168. 毛毛虫爬棍子,有三个变体:
  169. 以发行时价格和市场衡量, 中国市场上的可转债的性价比,要高于股票和普通债券 。
  170. 风险管理用到的指标通常有两种计算方式,一种是事前的( ex ante ),一种是事后的( ex post )。
  171. 编程 » Excel
    香港这边没有 WIND ,部门的彭博也不在我的机器上,为了取个股票价格数据都得跑来跑去。一怒之下,我写了一个 Excel 的函数,用来获取行情数据。
  172. 中信泰富在澳大利亚经营铁矿,公司需以澳元购买设备和供应品。为减轻外汇波动的风险,从去年起,中信泰富开始购买澳元的累计外汇期权合约进行对冲(Accumulator)。据公告,中信泰富购买的澳元累计期权合约共 90 亿澳元,平均价为每 1 澳元兑换 0.87美元,而合约规定中信泰富每月都要买入,当汇率低于 0.78 美元时,公司更要两倍买入,直到 2010 年。然而, 9-10 月份,澳大利亚储备银行连续两次降息,而且降幅很大,澳元大幅贬值。于是地雷被引爆。中信泰富公告称, 9 月初,公司察觉到合约的风险所在,于是中止部分合约,实时损失 8 亿港元。  
  173. 碎碎念 » TED, 魔术
    刚看了一个 TED 视频,大衛布萊恩: 如何閉氣超過十七分鐘,里面有这么一段
  174. 编程 » Excel, VBA
    Excel VBA 出错时给出的错误信息极少,需要充分利用各种工具来进行调试。
  175. 风险管理 » VaR Primer
    在计算 VaR 之前,需要先明确所计算 VaR 的参数。最重要的两个参数为时间期限和置信度,前者对应所需衡量风险的时间段,后者对应风险的容忍度。
  176. 压力测试(或情景分析),是指一个组合在特定场合下的损失程度。在这个场景下,我们会假设某些因子的走势,然后计算组合当这些因子变动时所造成的损失。比如,我们可以假设利率曲线上移 100BP ,从而导致债券价格下跌造成损失。对于股票,通常假设指数的跌幅,然后通过股票与指数之间的关系(通常使用 Beta )来确定股票的损失。
  177. Google 新推出了图片搜索,可直接上传图片(或者用图片链接)搜索网络上的相似图片,例子。估计还没多少人意识到,这玩意儿是人肉搜索的大杀器,以后大家还是少上传私人照片到公开网络。
  178. 三体里有不少让人印象深刻的情节,但维度攻击是其中的佼佼者。
  179. 数学 » DNA, 遗传
    昨天投行小魔女说起一个有意思的话题,从基因延续的角度上看,生儿子比生女儿好。
  180. 风险管理 » VaR Primer
    回顾 VaR 的定义,\( F\) 为未来收益的累计分布函数,那么
  181. 风险管理 » VaR Primer
    在一个大型的组合中,有成千上万只不同的证券,但不同证券的价格可能受到同样的因素所驱动,比如同一个国家的债券几乎都受到该国的基准利率所影响。为了简化 VaR 的计算,通常将那些最根本的因素挑选出来,这些因素被称为风险因子。根据风险因子的状态,计算证券的价格被称为估值。
  182. 风险管理 » VaR Primer
    VaR 衡量一个投资的收益的分位点,衡量未来在一定概率上的损失情况,但某些时候还不够,比如说卖出一个深度价外期权,它的 VaR 为 0 ,但这不代表它没有风险。这类风险被称为尾部风险,可以用 ES 来衡量。
  183. 今天买了一对电力线适配器,型号TP-LINK TL-PA201
  184. 投资 » 市场, 金融算法
    大盘很少直上直下。即使在牛气冲天的 2006-2007 行情中,也会有 530 暴跌接近 20%的情况。即使是大势已去的 2007 年年底和 2008 年,大跌之前市场又一次冲击了一次 6000 点。所以,该如何判断过去历史上,连续上涨(大牛市)和连续下跌(大牛市)有哪些时段呢?
  185. 风险管理 » VaR Primer
    投资者和投资组合管理者面临着各种各样的风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等。市场风险是指因为股票价格、利率、汇率、商品价格的变动带来的风险,是投资者面临的最直接的风险,往往也是其它风险的导火索。VaR 是用来衡量市场风险的主要工具之一。
  186. IT » 比特币
    上篇大致描述了 bitcoin 的技术原理,只想说明一件事情: bitcoin 的协议是可靠的,它保证了 bitcoin 虚拟货币的信用问题,别人不会偷走我的 bitcoin ,我拿到的 bitcoin 也是真实可靠的。使用 bitcoin 交易有很多好处,可以轻易列出一大堆:
  187. IT » 比特币
    最近 bitcoin 很火,我也是最先从云风那里了解到的,后来发现李笑来&霍炬对其都有涉及。不过他们对其具体技术原理的描述还是不够细致,所以我自己把bitcoin wiki又重新看了一遍。 看完之后,疑惑挺多,我对这个体系远没有前面三位这么乐观。诚然,它会成为"Geeks "手中的玩物甚至灰色交易的工具,但要说的达到「一出天下反」的程度,那还需要解决一些技术和金融方面的问题。
  188. 编程 » Matlab
    读者来信:
  189. 今天一个朋友向我提起他参与北京买车摇号,他自己和周围十来人都没有摇中的事情,我关注了一下摇号的一些数据。
  190. 编程 » bug, Matlab
    Matlab 内置的 runstoredprocedure 函数,用来运行同时有输入和输出参数的存储过程:
  191. 风险管理 » VaR, VaR Primer
    不管受到多少质疑,各大商业银行和投资银行的财务报表显示, VaR 框架已是现代风险管理的事实标准。我打算用接下来三个月的时间,对 VaR 框架进行一个全面的介绍,从历史到未来、从原理到算法、从逻辑框架到技术细节。这是酝酿了将近一个月的文章,原本打算写一个长篇文章,但随着资料的积累,也有了一些雄心,打算将这个领域彻底梳理一篇,到最后将完成若干篇文章,所有文章都将位于VaR Primer系列下。
  192. 编程 » Matlab, 代码准则
    我所在部门也不是 IT 部门,职位也不是开发职位,但平时工作还是需要大量处理和分析数据、计算和开发各种指标等,还是需要写很多程序,语言以 VBA 和 Matlab。但同时,部门里像着我这种写程序的人并不多,别人并不看我的代码而只关心我提交的结果(说实话,大多数时候即便我写错了也不会有人知道),工作环境也不像专业的 IT 公司或部门,有严格的流程控制和工作平台。我这里没有版本控制、没有自动测试环境、没有代码格式和注释要求,也不需要去 Linux 下干活。我相信国内金融行业有不少人与我处于同样的状态。
  193. CAPM 公式是指一个组合的预期收益率可以用它的不可分散风险大小所刻画,在数学上,它可以表示为一个组合\( p\) 的收益率\( r_p\) 的表达式:
  194. 数学 » 心理学, 测试
    下面的题目,是根据超级数据分析和心理学的分析而设计的。在不知不觉中就能够看出你的自信力。题目和分析结果均来自数据化管理 你的第三只眼睛,我这儿做了一些代码加工工作。
  195. 编程 » Matlab
    写了一个统计代码量的函数,函数已上传到 Matlab Central File Exchange下载地址,使用方法:
  196. 书评影评 » TED, 核能
    最近日本的核泄露事件让大家重新考虑这个话题,让我想起恰好在前几天看到的一个 TED 视频,《这个世界需要核能吗》,视频在 youku 上有
  197. 投资 » 投行笔记
    以下总结仅限于 2010 年 12 月 31 日以前的法规,如有更新,请自行勘误。
  198. 重新学习了下指数编制规则,这里写些学习笔记和心得。
  199. 数学 » 统计
    法庭上,被告被控是个坏人,那么在法庭辩论时,控方可建立零假设 H0 :被告是好人,备选假设 H1 :被告是坏人。控方试图拒绝原假设,它的方法是:先假设原假设成立,然后在此基础上观测到对原假设是小概率的事件,从而拒绝零假设
  200. 标准的期望-方差组合优化目标中有一个参数\( \lambda\)
  201. Excel 的数据透视表是一个很好用的功能,我写了一个 Matlab 版本,在处理上和 Excel 的透视表差不多,还差一个 filter 而已。
  202. 在 MIT BBS 上看到一个有趣的题目
  203. 最近看了几个风险管理和组合管理系统,有几个系统里附带了组合优化模块,也了解到这一方面工业界的最新成果。最新的组合优化模块被称为第二代最优化模型,主要成果就是二阶锥优化算法的应用,其中一个重要的改进为对 alpha 估计的不准确性考虑在内。
  204. 没有人敢说 Matlab 的帮助文件不够详细和全面,但 Matlab 里面的确存在一些功能和函数,你很难找到它的帮助文档。下面列举一些,以后碰到其它的也会放到这里来:
  205. 上次说起遇到两个 Matlab 的效率问题,还剩下 save , load 没说。不过这个问题的结论挺简单的,就是在 save 的时候尽量指定使用-v6 选项。
  206. 编程 » vbs, 办公自动化
    工作中或多或少有些琐碎的事情,比如每天要发送和接受数据,很多是通过邮件的方式传递的。之前写过如何在 Outlook 里自动保存附件,这里再发一个如何更方便地发送带附件的邮件。
  207. 最近看到一个有趣的问题:
  208. 过于集中持股风险较大是投资界的常识,俗话说不要把鸡蛋放在一个篮子里。在实际投资中中国的公募基金就有严格的 10%的个股持仓上限。
  209. 继续写 Mathematical techniques in finance 这本书的笔记,这是第二篇,第一篇是One-Period 模型和无套利定价
  210. 资源 » 机械原理, GIF
    来自Complex Stuff Explained in Simple Animations,原文处还有物品原图、文字和视频解释(视频都是 Youtube 上的,需翻墙)。
  211. 以下对并行计算的个人理解受到较多质疑,删除之。
  212. 最近用 Matlab 写了个东西,运行效率不如我意。用 Profiler 跟踪了一下,结果让我大吃一惊。其中三分之一的时间花费在 datestr 这个函数上,六分之一的时间花费在 save 和 load 数据上。这里先谈前一个问题,关于 save 和 load 的效率以后再谈。
  213. [Mathematics-techniques-in-finance]
  214. 最近几天,在市场指数节节攀高的同时出现了好久没见的场景:股指期货的近月合约出现了 124 点的基差,并且几乎全天都维持在 90 点以上。
  215. 刚看到操盘手 Peder Veiby、Anders Brosveet 与电脑交易算法的智斗的报道,两个挪威的交易员通过预测 Timber Hill 电脑算法对特定交易的反应来赚钱,结果被告上了法庭,被裁定为操纵市场。
  216. 基于将工作文件在家里电脑和公司电脑上的转移、Kindle 上电子书的管理的需求,我用 Matlab 写了几个函数,用来实现这些需求。
  217. 投资 » 凯利判据
    凯利判据(英文 wikipedia)是一种人们在面对不确定事物时的选择标准,更准确地说,凯利判据是效应函数为「log 函数」的投资者(或赌徒)的决策方式。下面直接用一个例子来说明:
  218. 编程 » dll, Matlab, VB
    这里放两个在实际工作中遇到的问题,还没找到解决的方法,向广大网友求助。
  219. Matlab 的 database 工具箱只支持 ODBC 数据库连接,在使用之前需要先设置 ODBC 数据源。之前在 Excel 里用的是 ADODB ,使用 ADODB 的好处是无需设置 ODBC 源,似乎效率也要高一些(但我一直没弄懂 ADODB 是什么东西,所以效率这东西我也说不清)。
  220. 如果一个日期(或者时间),如果用字符串,比如"2010-10-04"的形式,各个系统都没有什么区别。在某些时候,将日期用数字表示,将大大增加对日期查找、比较的效率。而如果用数字来表示日期,在不同的系统之间差别就大了。
  221. Excel、Matlab 在与数据库交互数据时,通常需要事先配置好 ODBC 数据源,这导致一个文件换到另一台机器还需要重新配置 ODBC。手工配置太麻烦,从国外一个网站看到一种解决方案:
  222. 现在相机的像素实在是太高了,上次去泰山玩,朋友的 1200 万像素的 D90 照出来的照片分辨率高达 4288×2848 ,即使转为 jpg 格式,每张都在 5M 以上。而现在电脑屏幕的分辨率最高也在 1920 以下吧,超高分辨率的照片除了打印大照片之外没什么用处,反而不方便传输、流通、保存。
  223. 最近做一些优化问题,找到了 YALMIP 工具包。在其帮助文件里看到如何使用该工具包求解 sudoku,整个思路是将问题转化为整数规划问题。这样的思路以前也想到过,但总觉得整数规划问题的求解会更复杂。但是下面的 Matlab 代码,显示它可以非常简洁,思路见程序的注释(程序运行需要安装 YALMIP 工具包):
  224. 上次大规模使用 Matlab 还是本科的时候,当时还是 5.3 版,现在重新尝试它,已经是 7.8 ( R2009a ),而且 R2010b 版都已经发售。而这些版本引入的一个新玩意儿便是面向对象化编程( object-oriented programming , OOP )。
  225. 编程 » Matlab, 优化
    最近做了些东西,用到了 Matlab 的优化工具箱, optimization toolbox。因为以前没用过这东西,今天把这个工具箱的帮助文档基本上翻了一遍。
  226. 本文结论:不要过度担心 Matlab 的传值调用的效率问题。
  227. 数学 » 头脑风暴
    发信人: GGGGDDDDK (忠贾诩发动乱武,反华佗没法急救别人了), 信区: SanGuoSha
    标   题: 据说此题是入职腾讯游戏策划部门一道题 zz
    发信站: 水木社区 (Mon Sep 20 11:10:40 2010), 站内
  228. 前面几篇文章已经提到,我同时买了iPadKindle DXG。其中 Kindle 只能用来看书, iPad 还能用来上网、玩游戏等。不过这里只比较一下它们的电子书功能。
  229. 总结一下
  230. 某些地方没有无线网络,也不可能支持无线 hub 之类的东西(麻烦或者安全因素)。而 iPad 无法直接接网线,下面这种方法可以利用本地有线网络临时假设一个无线网络供 iPad 使用。
  231. 股指期货的基差套利是指当估值期货的价格偏离指数的价格时,可买入其中价格较低者,卖出(卖空)其中价格较高者,由于股指期货交割时,两者的价格必然趋于一致,从而获得套利收益。
  232. 《日暮》 - 史上最佳短篇科幻小说之一
  233. 作者:阿西莫夫
  234. 作者:丹尼尔 · 凯斯 [ 美 ]
  235. 作者:约翰 · 瓦利
  236. 作者:特利 · 比松
  237. 作者: 亚瑟 · 查理斯 · 克拉克
  238. 作者:哈伦 · 埃利森
    译者:郑秀玉
  239. 最近对高盛协助希腊转移债务的细节和背景比较感兴趣,在网上找了一些资料。下面有些可能不准确。
  240. 作者:阿瑟 · 克拉克( Arthur Clarke )
    翻译: spiritone@ 饮水思源
  241. 机器人学的三条规则
  242. 最近在看贝克尔的《人类行为的经济分析》,第一章便十分有趣。
  243. 经济金融 » CPI, 房价
    1.
  244. 谣传真理部要求各媒体不得在头条报道 Google 退出中国的事情,现在看来似乎是真的。要想关注此事件,可浏览下面专题报道
  245. 最近关于 Google 的事情大家应该都知道了吧,让我们重温一下 CLIVE THOMPSON 在 Google 刚进入中国时对「信息审查」 的深度报道。此文于 2006 年 4 月份发表于纽约时报。
  246. Excel 有一个很有用的功能是直接导入外部数据库或者使用外部数据源建立数据透视表和数据透视图。但比较可惜的是,这个数据源的查询语句是静态的,它无法根据日期自动修改(比如在应用中,我们希望每天获取的外部数据都是当天最新的数据),下面两个函数是修改外部数据源的 VBA 代码,调用它们就可以建立动态的数据源。
  247. 数学 » 数学家, 陶哲轩
    下面是中国天津南开大学数学博士生 Xiaochuan Liu 翻译的陶哲轩的文章《做数学一定要是天才吗?》。陶老大自然是给出了否认的回答(否则会被骂死),但是这个问题呢,陶哲轩眼里的天才的定义可能不一样,他写这种文章是站着说话不腰疼。
  248. 碎碎念 » 谣言
    前面 YY 无极限,最后一句最精彩,各位好好体会。
  249. Solax那里看到一个伟大的项目——reCAPTCHA
  250. 编程 » Excel, VBA
    最近学到一招,效果不错~
  251. 碎碎念 » 谣言
    不知道最初来源于哪里,这个数字我最早是从李笑来那里看到的,我看完之后随便搜了几个数字,觉得结果也大同小异,心想为何笑来突然关注这个数字。后来才发现网上被传得到处都是,包括我的老同学也参与了,最后发现其根源是下面这条「新闻」
  252. 在工作中定期或不定期会收到一些数据文件,然后要将它们的附件保存到自己的电脑上,下面演示如何让 Outlook 自动做这件事情。
  253. 编程 » Excel, VBA
    效果图:
  254. 编程 » Excel, VBA
    某些时候需要打开 Excel 文件来获取或者写入数据,但又不希望跳出打开的 Excel 文件窗口,可以用下面的代码:
  255. 时间管理中有重要的一条,保持你的收件箱整洁、干净。Gmail 一个重要的创新就是 Archive (存档),选中邮件后点下「archive」按钮或者按一下快捷键 y ,邮件就被移出收件箱,但又跟删除邮件不一样,这些邮件还可以继续被搜索。这里讲最近写的如何在 Outlook 里实现这个功能。
  256. 编程 » Excel, VBA
    VBA 的 Date 类型比较奇怪。
  257. 编程 » Oracle, VBA, 数据库
    最近写一个 vba 程序的时候不间歇的出现 「存取器不是参数存取器 」或者「列值被截断」的错误。后来发现对于我等不专业人士,遇到这样的错误还挺 e 的。下面是综合各种资料了解到的一些东西。
  258. 碎碎念 » 大学生, 大学
    这个入学指南比较特别,给今年入学或者低年级的同学看看。
  259. 这次去野外拓展,见到了一个比较好玩的划拳方式。与传统的石头剪刀布划拳一样,不过这里需要三轮:
  260. 最近写了一些 Matlab 程序,想起以前想过的一个东西,记录一下。
  261. 经济金融 » 股市, 赌场
    牛人说的:股市和赌场有很多共同点,但他们有一点不一样,这一点使得股市不如赌场那样充满暴力。那就是股市里没有特定的交易对手
  262. 碎碎念 » 中国政府
    中国政府有些事情管的不严。可有的事情乐此不疲,哪怕有世界舆论的压力一样顶风做。
  263. 利用线性代数可以给某些问题很精妙的证明,Matrix67 就给出了一个这样的例子,这也让我想起以前看见的另外一个例子,分享如下:
  264. 发现一个奇怪的现象,对于猪流感,中国和美国的表现完全不同。
  265. 碎碎念 » 学历, 教育
    本科学位已经不够用了,证据有两个:
  266. 编程 » Matlab, swap, 函数包
    Matlab 程序效率低下,其中一个原因就是它的参数无法引用,每次都是传值。这不但导致效率问题,要实现某些功能,也需要一些特殊的手段。比如最简单的,如果交换两个变量的值,也就是在 C/C++里的函数 void swap(int& a, int& b),在 C/C++里实现很容易,但在 Matlab 里,你会吗?
  267. 题目来源:《A practical Guide to quantitative finance interviews》,解答和书上的可能不一样。
  268. 碎碎念 » 地铁
    以前 13 号线转 2 号线时,总在想世上没有比这更 SX 的换乘路径了吧,结果今天 2 号线转 13 号线推翻了这一点。
  269. 问题:你有两个信封可以选择,每个信封里有一定数量的钱,已知其中一个信封里的钱是另外一个信封的两倍。你可以选择一个信封,打开之后你能看到其中的钱的数量。现在你可以选择是否更改你的选择。
  270. 本科同学木瑶的窗子最近写了两篇文章,分别关于机器证明和投票,是这两个话题写的最好的介绍性文章了,分享给大家看一看:
  271. 如果想了解中国政治,经济的「高级结构」,你应该看看《十亿消费者》这本书。它的具体内容有:
  272. 碎碎念 » 火车票, 黄牛
    总结了一下身边的人的情况,想回去的都拿到了火车票,当然基本上是加了 50 到 150 元不等的黄牛费。
  273. 值得最近找工作的人好好读读,虽然可能有点晚了 :)
  274. 以前提到过,理论计算机这门课会邀请一些正在这边访问的教授来讲课,由于是本科生,所以这些教授一般都是讲些有趣的东西,比如之前的overhang 堆积木 - 能伸出桌面多远?。今天这次课,来自 Aarhus 的Peter Bro Miltersen讲了一个很有趣的游戏问题。
  275. 碎碎念 » 北大
    大家快来 orz 一下这个新出的北大精神。话说当年我也在此食堂站着吃过饭,没想到四年过去还是这样。
  276. 数学 » 物理
    今天水木十大有一个很搞笑的题目。大家来看看,如果单凭直觉你会选什么?
  277. PS: PCP 可以说是理论计算机领域近 20 年来的最重要的结果之一,它给了NP 问题一个新的刻画,并且提供了一种证明近似算法下界的方法。下面是 yijia 写的 PCP 介绍。
  278. 碎碎念 » 找工作, 营销
    via 宣传 & washingtonpost
  279. 数学 » 概率, 测试
    所有大学生都应该学的两门课程,一是经济学,二是概率论,这两门课分表代表着一种生活中的思维方式。来测试一下你的概率论学得怎么样吧。题目作者: wzz12346@newsmth, 原发 Mathematics@newsmth。解答亦来自 wangzz。题目顺序和答案经过调整。
  280. 递归算法的复杂度通常很难衡量,一般都认为是每次递归分支数的递归深度次方。但通常情况下没有这个大,如果我们可以保存每次子递归的结果的话,递归算法的复杂性等于不同的节点个数。这也是动态规划算法思想的由来。
  281. 注: 这个问题来自China Theory Week 2008的 Open Problems Session。
  282. 编程 » 算法, 算法分析
    下面这个求\( 1/\sqrt{x}\) 的函数号称比直接调用 sqrt 库函数快 4 倍,来自游戏 Quake III 的源代码。
  283. 姚期智教授给清华大学新入学研究生开的一门课,课程内容:
  284. 英文是 communication complexity ,不知道该翻译成通信复杂性,还是通讯复杂性呢。这里先用通讯复杂性吧。这是一个理论计算机的子领域,在过去 30 年衍生了很多东西。它是我的研究的主要内容,这里简略介绍一下。
  285. \( n\) 枚硬币排成一排,两人轮流取,每人每次可取其中一枚或者相邻的两枚。
  286. 写篇三门问题的终结版。欢迎补充材料。
  287. 毫无疑问,所有的点火仪式中巴塞罗那的点火仪式最令人难忘。与其说是它的创意,还不如说他的刺激,征服了我们。从 70 米的远处射火箭把圣火射入火盆,想起来就觉得刺激啊:要是没射中会怎样呢?
  288. 前两天贴出了一个硬币游戏,希望寻找一种胜利策略。这是一个非常有意思的题目,没事做的时候可以用来锻炼思考能力。我迫不及待的想在这里公布解答,因为我已经把它解决掉了。如果有人还想继续享受思考的乐趣,请飘至原问题
  289. Alice 和 Bob 两人玩一种硬币游戏。游戏在一个\( 2\times2\) 的棋盘上进行,棋盘上每个格子上都有一枚硬币。在每一回合, Alice 可以决定选择翻转某两枚或者一枚硬币,接着 Bob 可以选择将棋盘旋转 90 , 180 或者 270 度,也可以什么都不做。
  290. 环保攻防战 告発せよ 摘発せよ ~環境破壊との闘い~ 于 2008 年 7 月 13 日播出 49mins
  291. "Good mathematics" could refer (in no particular order) to
  292. 上篇文章扫雷是 NP 完全问题之后,You Xu提到"不光扫雷是 NP 完全问题,空当接龙问题也极有可能是一个 NP 完全问题。目前最好的通用 planner 只能解半副牌"。他说对了,不光扫雷, Windows 自带的游戏都是 NP 完全的。Windows 自带的游戏除了扫雷,还有空当接龙和蜘蛛纸牌。
  293. 本科时有同学扫雷最快可以在 60 多秒完成高级难度,让我这种最快 130 秒的人非常惭愧,当时就想着编一个全自动的扫雷程序,不过一直也没写。今天才知道,原来扫雷问题是NP 完全的...
  294. 给定\( n\times n\) 的实数矩阵,每行和每列都是递增的,求这\( n^2\) 个数的中位数。
  295. 首先申明一下,赌博是不对的,下面的讨论也更多是理论性的。
  296. 发信人: moqi (莫七), 信区: Oversea
    标   题: 当年的留学生都是这样的吗?
    发信站: 水木社区 (Tue Apr 29 11:41:27 2008), 站内
  297. 编程 » IQ, 测试, 脑年龄
    从+0 那看来的。主要测试快速记忆能力。
  298. 珍爱生命,远离政治。今天我们讨论一个数学问题。
  299. 珍爱生命,远离政治。我们继续讨论算法。
  300. Xie Xie 给我看了一个链接性能调优--永远超乎想象,里面提到了素数筛法的复杂度,作者用实验发现此筛法是线形的。
  301. 碎碎念 » GFW, 新宋, 西藏
    以下是样本,绝对安全(不是说观点,而是指语言形式):
  302. 转载的。作者 84 年的。同龄的都看看吧。
  303. 注:此游戏很有名,有同学问我其算法,我在网上找了一下,居然没多少中文资料,这里按照以前看过的一份答案回忆整理贴出。
  304. 编程 » Baidu, Google, IT评论
    Google 更懂中文我拿不出什么确切的证据(虽然我已经这样认为),但下面的数据是否能说明 Google 确实更懂阅微堂呢?
  305. Rob Pike, 最伟大的 C 语言大师之一 , 在Notes on C Programming(英文原文)中从另一个稍微不同的角度表述了 Unix 的哲学:
  306. 更新:证明的关键一步发现错误,作者更新了论文,结论甚至论文标题都改了(废话),新版本On the graph isomorphism problem
  307. IT » MathJax, latex, wordpress
    此插件已经不再维护,但理论上可继续使用。
  308. 碎碎念 » 收入, 科研, 教育
    昨天无意中得知了清华某中心博士后的收入为 3300(津贴)+1000(房补)。多乎哉?不多也。
  309. 命题:实数集\( \mathcal{R}\) 上的任何一个可数种颜色染色方案,都存在四个不等的同色点\( x, y, z, w\) 使得\( x+y=z+w\)
  310. Game Theory 即博弈论,目前在经济学中运用得最多(纳什更因为他在这上面的工作拿到了诺贝尔经济学奖)。但在最近几年,理论计算机界对它的研究也很热。
  311. 最近常看到官方的报导说今年的物价上涨属于结构性上涨,但一直没太明白这个结构性上涨是什么意思,上网看了一下,没找到什么特别权威的资料,大致有两种说法。
  312. 从 hash 函数到王小云的 MD5 破解我们介绍了 hash 函数的一些基本概念和 MD5 碰撞的一个「应用」,最近在这个问题上又有了新的进展。
  313. 很多人一看到 NP-hard ,就从字面上理解成为比 NP 还难的问题。但如果这里的「更难」指得是解决问题所花费时间更长的话,这个论断是不正确的。从算法角度来看, NP-hard 问题的确比 NP 难,但比 NP 还难(指花费时间更多)的问题却不见得是 NP-hard 的。
  314. 数学 » open问题, 图论
    孙博告诉我的,求证
  315. 「杀人」,英文名为"Mafia Game",广泛流传于国内外。上个星期我们在玩的时候被Elchanan Mossel发现,然后他给了一个 talk ,内容就是杀人的理论分析。
  316. 今天香港中文大学的Prof. Cai给我们上 graph algorithm。第一节课上教我们玩魔方,先给每人发了一个。我喜欢这样的教学方法 :) 。
  317. 注:这篇文章是应 You XU 邀请的 guest blog。
  318. 为什么我们对于即将到来的事情,总是采取「什么都不做」的态度,即使这件事有非常大的收益?
  319. 注:来凑凑热闹,最先在槽边往事看到的,不过网上已经有相当多的讨论
  320. 间断的看完了朋友推荐给我的这本武侠小说。
  321. 最近做社会实践项目遇到的一个问题,需要动态修改一个表格。本来以为要想修改一行,直接设置新的 tr.innerHTML 即可。后来发现在 Firefox 下可行,但在 IE 下通不过,查看了一下帮助,才发现 innerHTML 还没有一个通用标准,而在 IE 下innerHTML对于标签为 COL, COLGROUP, FRAMESET, HTML, STYLE, TABLE, TBODY, TFOOT, THEAD, TITLE, TR 的元素是只读的。要想在 IE 下动态修改表格,只能使用 insertRow 和 insertCell;
  322. 数学 » Ponder this, 几何
    今年 IBM 七月份的 Ponder This 问题(原题在这里,英文):
  323. 我很早之前就想过这个问题,但一直只知道一个 trivial 的答案。前两天无意中发现网上已经有高手给出了更好的方案,故记录在此。有兴趣的可以自己想一想。
  324. 这个题目听说是 MSRA 的面试题。
  325. 在这个游戏的开头,我们设想自己要参加一个电视游戏大奖赛。规则呢,是这样。我们有 n 个人,作为一个小组来参加游戏。游戏中,主持人会给我们每人头上戴一顶帽子。帽子有黑白两种颜色,可以认为它们在我们各自头上的分布是临时随机决定的。小组中的每一个人,可以看到其他人的帽子颜色,但不知道自己的帽子颜色。每个游戏成员都被要求回答自己帽子的颜色。我们各人面前有三个按钮,可以选择「黑色」「白色」或「弃权」(也就是 pass ,不作猜测的意思)。小组成员彼此之间没有任何信息交流,他们必须各自独立地作出自己的选择,并且谁也不知道其他人的选择。如果小组成员全部选择了 pass ,也就是每个人都弃权,则他们输了;如果有小组成员作出了明确的猜测,但某个人猜错了,则结果也是输。只有当小组中有人做出猜测,并且每个做出猜测的人都猜对了,他们才能获胜,一起获得最后的大奖。
  326. 本文将证明:最佳约会策略里提到策略,忽略前 37%的对象,然后在剩下的对象里挑第一个比前 37%都好的对象,这个策略是最优的。更准确地,我们将证明:任何约会策略的成功概率都不可能超过\( \frac{u}{n}\sum_{i=u}^{n-1}\frac1i\) ,其中\( u\) 为满足\( \sum_{i=u}^{n-1}\frac1i\geq 1\) 的最大值。这个\( u\) 大约为 37%,最后成功的概率大约为 40%。
  327. 数学 » 数据分析, 统计
    假设某一天,某媒体发布一条消息,说清华大学研究生新生录取的面试过程中,每个系的女性报考者的通过率都要比男性报考者的通过率要低,然后攻击清华大学的新生录取歧视女性。你对这件事情有何看法?
  328. 理论计算机(I)课上讲的一个问题,很有意思。
  329. 数学 » 圆周率
    今天 gezhi 上有一篇关于\( \pi\) 的八卦文章,里面讲到了\( \pi\) 的计算问题。但我对其中的一些数据起了疑心,并不是说数据错了,而是作者所用的数据实在是太老了。
  330. 一个面试题,号称是微软的
  331. 数学 » 搞笑, 数学之美
    来自University of WarwickMike Paterson星期二在 Yao 的理论计算机课堂上给了一个非常有趣的小讲座。
  332. 这个问题有许多不同形式的阐述方式和变种,应用范围也很广。下面应该是比较吸引人和简单的那种,来自姚期智教授的理论计算机( I )的授课内容——我是其助教之一。
  333. 在大家玩牌的时候,每一局之前都需要重新洗牌——一次洗牌指将牌分为左右两垛然后穿插放牌,但多少次洗牌才是正当的呢?就我多次打牌的观察,多数人都不超过 4 次。
  334. 碎碎念 » 心理学,
    4 月 26 日,在爱达荷州秋季大型科学展览会上,一个来自鹰石中学的高中生的方案获得了一个一等奖。
  335. 这个问题在 Yao 的理论计算机课上整整讨论了 2 节课。它是一个算法设计问题,也极具趣味性。下面是它的一些介绍和解决方案([1])。
  336. 密码学是理论计算机的一个很大的方向。之前准备先写密码学概论再提在 hash 函数破解上做出重大贡献的王小云教授的工作,不过前两天新闻报道《王小云获得求是杰出科学家奖以及 100 万奖金》,在媒体上又掀起了一轮宣传狂潮,但是有些报道极端弱智,错误百出,所以我趁机纠正一下,并介绍密码学的一个组成部分——hash 函数,以及王小云老师在这上面的工作。
  337. 前面已经提到了显示中大多数难解问题问题最后都被证明是 NP-完全问题。这意味着,除非 NP=P ,它们是不可能有多项式时间算法的(而且,在这篇文章提到即使 NP=P ,人们也可能找不到一个 NP 完全问题的「有效」算法)。
  338. 转自水木社区Reader版。前不久版上对《平凡的世界》进行了大讨论,这是其中一篇讨论文章。
  339. 上篇文章已经提到, P vs NP 是理论计算机科学的核心问题。从数学的角度来说,它和其他历史上有名的数学问题一样,给与人们一个智力上重大的挑战。而更为重要的是,在无数与计算有关的的学术领域中, NP-完全问题以各种不同形式层出不穷。因此,这并不是一个纯粹的与世独立的智力游戏,而是对计算机科学有全面影响力的问题。
  340. 我所学的专业英文名是 Theoretical Computer Science ,理论计算机科学,在这里我就简化成理论计算机了。具体研究些什么呢,下面是Andrew Yao的研究方向
  341. 这是由 CBC (加拿大广播公司)与 New York Times 等合作历时两年制作的纪录片。片子相当诚实地反映了中国的现实 。一方面,中国的变化令人眩目,另一方面,繁华的背面却是满目苍夷,问题重重。
  342. 空当接龙可说是最耐玩的 Windows 小游戏之一,尤其在办公一族中长盛不衰。Win98 中的空当接龙有 32000 局,在 XP 里面则增加到了 1000000 关,不过前 32000 关与 Win98 的是一样的。在空当接龙的帮助文件中,作者 Jim Horne 称:「虽然未经证明,但请您相信:所有的牌局最终都能移开。」事实究竟如何,是一个非常有趣的话题。
  343. 今天上课的时候老师讲的,我觉得很有意思。
  344. 数学 » ker-i, research, 感悟, 讨论
    基于同 Prof. Ker-I Ko 的关于理论计算机研究的讨论。
  345. 资源 » 搞笑, 测试
    第一题:你正在参加赛跑,几惊辛苦, 你终于超过第二位的健儿, 你现在是第几位?
  346. 资源 » 小说, 幽默文章
    (转载, 作者不明)
  347. 作者: Robert H.Lowie ,英文名: Are We Civilized? - Human Culture In Perspective.此书成书于上个世纪 30 年代,年代久远。作者学富五车,对于奇闻轶事,历史典故信手拈来,无聊时当成一本世界奇闻录或者八卦大全来看也不错。
  348. 多做思维游戏有助于保持和提高智商
  349. 《一九八四》 by George Owell
  350. 碎碎念 » phd, 学位, 科研
    译文。
  351. 我最喜欢的科幻小说...之一。
  352. 作者:七格
  353. 有 n 只狮子,要吃一头鹿。狮子按照聪明程度从 1 排到 n。最聪明的狮子可以选择吃掉鹿,可如果它吃掉鹿的话,它就变蠢了,就有可能会被第二的狮子吃掉。可如果第二头狮子吃掉第一头狮子,它又可能会被第三头狮子吃掉,这样一次下去...
  354. 一个游戏:持续的抛一个均匀硬币,直到抛到出现反面为止,假设在之前你抛除了\( k\) 次正面,你将得到\( 2^{k+1}\) 次方这么多钱。
  355. 数学 » 数学家
    作者:怪客
  356. 跨入二十一世纪的中国,依然持续而平稳地发展着,然而发展的脚步已显出些许沉重和蹒跚。
  357. 刚才看到这里的帖子,谈到工作的,我来写一点把。
  358. 一本写数学家的八卦的小册子,非常值得一看。