标签： 资产配置

1. 风险厌恶系数的影响、敏感性和选取方法
   2011-03-07, 经济金融 » 组合优化, 资产配置

   标准的期望-方差组合优化目标中有一个参数$\lambda$ ：
2. 组合优化中考虑 alpha 估计的不确定性
   2011-02-26, 投资 » 组合优化, 资产配置

   最近看了几个风险管理和组合管理系统，有几个系统里附带了组合优化模块，也了解到这一方面工业界的最新成果。最新的组合优化模块被称为第二代最优化模型，主要成果就是二阶锥优化算法的应用，其中一个重要的改进为对 alpha 估计的不准确性考虑在内。
3. 用凯利判据做组合优化和资产配置 II
   2010-11-25, 投资 » 凯利判据, 组合优化, 资产配置

   续用凯利判据做组合优化和资产配置Ｉ。