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投资
资产配置
标签: 资产配置
风险厌恶系数的影响、敏感性和选取方法
2011-03-07,
经济金融
»
组合优化
,
资产配置
标准的期望-方差组合优化目标中有一个参数
$ \lambda$
:
组合优化中考虑 alpha 估计的不确定性
2011-02-26,
投资
»
组合优化
,
资产配置
最近看了几个风险管理和组合管理系统,有几个系统里附带了组合优化模块,也了解到这一方面工业界的最新成果。最新的组合优化模块被称为第二代最优化模型,主要成果就是二阶锥优化算法的应用,其中一个重要的改进为对 alpha 估计的不准确性考虑在内。
用凯利判据做组合优化和资产配置 II
2010-11-25,
投资
»
凯利判据
,
组合优化
,
资产配置
续
用凯利判据做组合优化和资产配置I
。
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张志强
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