标签: 组合优化

  1. 标准的期望-方差组合优化目标中有一个参数 \( \lambda\)
  2. 最近看了几个风险管理和组合管理系统,有几个系统里附带了组合优化模块,也了解到这一方面工业界的最新成果。最新的组合优化模块被称为第二代最优化模型,主要成果就是二阶锥优化算法的应用,其中一个重要的改进为对 alpha 估计的不准确性考虑在内。
  3. 继续写 Mathematical techniques in finance 这本书的笔记,这是第二篇,第一篇是 One-Period 模型和无套利定价