标签： 风格因子

风格因子是指每天市场上股票涨跌的一些共性部分。比如说，有时候，大盘股涨小盘股跌，这就是市值风格因子起到主导作用。

目前中国 A 股最常用的风格因子模型是 msci barra 开发的 CNE5S 模型。它包含 10 个风格因子，分别是 BETA、MOMENTUM、SIZE、EARNYILD、RESVOL、GROWTH、BTOP、LEVERAGE、LIQUIDTY、SIZENL。

具体定义以及一些数据可参考下面的文章。

  1. 投资 » barra, CNE5S, 风格因子, 金融市场观察
    所有数据都来自于 msci barra 的 CNE5S 模型。
  2. 经济金融 » barra, CNE5S, 风格因子
    msci barra 开发的 CNE5S 模型是中国 A 股最常用的风格因子模型。它包含 10 个风格因子，分别是 BETA、MOMENTUM、SIZE、EARNYILD、RESVOL、GROWTH、BTOP、LEVERAGE、LIQUIDTY、SIZENL。