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1. 中国 A 股市场风格因子的长期表现
   2021-02-04, 投资 » barra, CNE5S, 风格因子, 金融市场观察

   所有数据都来自于 msci barra 的 CNE5S 模型。
2. BARRA 的 CNE5S 模型的 10 个风格因子计算方法
   2020-06-02, 经济金融 » barra, CNE5S, 风格因子

   msci barra 开发的 CNE5S 模型是中国 A 股最常用的风格因子模型。它包含 10 个风格因子，分别是 BETA、MOMENTUM、SIZE、EARNYILD、RESVOL、GROWTH、BTOP、LEVERAGE、LIQUIDTY、SIZENL。