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  1. 所有数据都来自于 msci barra 的 CNE5S 模型。
  2. msci barra 开发的 CNE5S 模型是中国 A 股最常用的风格因子模型。它包含 10 个风格因子,分别是 BETA、MOMENTUM、SIZE、EARNYILD、RESVOL、GROWTH、BTOP、LEVERAGE、LIQUIDTY、SIZENL。