标签： 市场风险

1. 市场变动对 VaR 的影响
   2013-01-21, 风险管理 » VaR, 市场风险

   VaR 随着市场的变动是一件让风险管理者为难的事情：
2. 事前和事后风险指标
   2011-10-26, 风险管理 » 风险指标, 市场风险

   风险管理用到的指标通常有两种计算方式，一种是事前的（ ex ante ），一种是事后的（ ex post ）。
3. 为什么不要集中持股
   2010-11-17, 风险管理 » 凯利判据, 投资集中度, 流动风险, 市场风险

   过于集中持股风险较大是投资界的常识，俗话说不要把鸡蛋放在一个篮子里。在实际投资中中国的公募基金就有严格的 10%的个股持仓上限。