标签: 套利

美国长期资本管理公司( LTCM ),是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金,拥有两个诺贝尔经济学奖获得者。在 1994 年到 1997 年间,它的业绩辉煌而诱人,以成立初期的 12.5 亿美元资产净值迅速上升到 1997 年 12 月的 48 亿美元,每年的投资回报为 28.5%、42.8%、40.8%和 17%, 1997 年更是以 94 年投资 1 美元派 2.82 美元红利的高回报率让 LTCM 身价倍增。
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最近几天,在市场指数节节攀高的同时出现了好久没见的场景:股指期货的近月合约出现了 124 点的基差,并且几乎全天都维持在 90 点以上。