标签： 套利

1. 长期资本投资公司 - 风险计量模型的滑铁卢
   2011-11-29, 风险管理 » LTCM, 套利, 风险管理失败案例

   美国长期资本管理公司（ LTCM ），是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金，拥有两个诺贝尔经济学奖获得者。在 1994 年到 1997 年间，它的业绩辉煌而诱人，以成立初期的 12.5 亿美元资产净值迅速上升到 1997 年 12 月的 48 亿美元，每年的投资回报为 28.5%、42.8%、40.8%和 17%， 1997 年更是以 94 年投资 1 美元派 2.82 美元红利的高回报率让 LTCM 身价倍增。
2. One-Period 模型和无套利定价
   2010-10-28, 投资 » 套利, 资产定价模型, 金融数学

   [Mathematics-techniques-in-finance]
3. 缺失机构投资者的沪深 300 期货市场
   2010-10-26, 经济金融 » 套利, 股指期货, 金融市场评论

   最近几天，在市场指数节节攀高的同时出现了好久没见的场景：股指期货的近月合约出现了 124 点的基差，并且几乎全天都维持在 90 点以上。