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    使用简单的期权,可以组合成各种各样的回报。现实中一些较为复杂的结构式期权通常可以认为是一些普通期权的组合,比如当年造成中信泰富巨亏的澳元外汇结构性期权,基本上可以认为买入一系列的外汇看涨期权,同时卖出一系列的外汇看跌期权。
  2. 美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权,欧式期权则只能在期权到期日行权。从这个角度上看,美式期权的价值不低于同样条款(指同样标的、到期日和行权价)的欧式期权。
  3. 我之前一直对 Delta (\( \Delta\) )和 Gamma (\( \Gamma\) )等 Greeks 指标理解得比较模糊,今晚上用笔认真推导了一下,以下是总结。数学公式永远是最清晰的表达方式。
  4. 我写了一个期权到期收益结构的 Excel 模板。欢迎大家无聊的时候使用。